Цивилизация
Крупнейший банк США JP Morgan Chase продолжает разбираться с ошибкой трейдера, повлекшей потери на торговых операциях в $6,2 млрд (в июле банк сообщал о $5,8 млрд, но по данным агентства Bloomberg, к октябрю сумма увеличилась). Банк подал в суд на Хавьера Мартина-Артахо — сотрудника инвестиционного офиса, руководившего виновником потерь — трейдером Брюно Мишелем Иксилем, известным как «Воландеморт» и «Лондонский кит».
Коллеги прозвали его так за гигантские размеры открытых позиций.
Банк объявил об иске накануне, хотя заявление в лондонский суд подано 22 октября. Мартин-Артахо не был уведомлен об иске, сообщил его адвокат Грег Кэмпбелл, но «глубоко опечален несправедливыми подозрениями банка, что он мог пытаться скрыть потери». «Господин Мартин-Артахо уверен, что, когда полная и справедливая реконструкция этих запутанных событий будет завершена, не будет обнаружено никаких нарушений с его стороны, — заявил Кэмпбелл (цитата по Financial Times). — С его стороны не было попыток прямо или косвенно скрыть убытки».
Гигантские потери JP Morgan обнаружились весной 2012 года. В мае президент банка Джеймс Даймон объявил о $2 млрд убытков на торговых операциях с кредитными деривативами из-за вопиющей ошибки в стратегии: она «плохо анализировалась, плохо реализовывалась и плохо контролировалась».
Виновным был назван руководитель одного из инвестиционных подразделений — Иксиль, аккумулировавший позиции на десятки миллиардов долларов на рынке кредитно-дефолтных свопов. Он поставил на улучшение кредитного качества 125 компаний, входящих в индекс CDX IG 9.
Но цены начали снижаться, банк был вынужден зафиксировать убытки и спешно закрывать позиции, открытые Иксилем. Затем банк сообщил об увеличении потерь до $3 млрд. В конце июня источники сообщали о возможных потерях в $9 млрд, но до этого не дошло. В июльском отчете банк заявил о потерях на $5,8 млрд, предупредив, что сумма может увеличиться. В отчете за третий квартал банк сообщает, что «умеренные» потери от еще не закрытых позиций остаются.
Инвестиционное подразделение (chief investment office, CIO), в котором работал Иксиль, занималось размещением разницы между привлеченными средствами и выданными кредитами. Постепенно операции CIO становились все более рискованными, и подразделение, изначально призванное хеджировать риски, стало работать на получение прибыли. В 2010 году лондонское CIO принесло более четверти всей прибыли банка.
Мартин-Артахо, по данным Wall Street Journal, поощрял рискованные операции «Лондонского кита».
Убытки банка испортили его репутацию. Помимо внутреннего аудита JP Morgan расследование начали Федеральная резервная система США (ФРС), Комитет по ценным бумагам и биржам США (SEC), Комитет по срочной биржевой торговле (CFTC), Федеральное бюро расследований США (ФБР), Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании. В сентябре на банк обратил внимание подкомитет по расследованиям Сената США.
Службы пытаются выяснить, как лондонскому подразделению удалось накопить столько убытков незаметно для руководства и не было ли умышленного сокрытия проблем. Пенсионные фонды США обвиняют банк в том, что потеряли из-за его действий минимум $52 млн.
В банке прошла серия увольнений. Кроме «Лондонского кита» поста лишилась директор по инвестициям Айна Дрю, проработавшая в JP Morgan 30 лет.
Мартин-Артахо также больше не работает в банке. JP Morgan через суд пытается потребовать у него возврата бонусов.
У банка есть возможность это сделать благодаря правилам, введенным во время финансового кризиса. Они признают за финансовыми компаниями право прекратить выплату отложенных бонусов, аннулировать вознаграждение в форме акций или потребовать возврата ранее произведенных выплат, если действия или бездействие сотрудника нанесли компании существенный финансовый ущерб или повредили ее репутации. Этим правом JP Morgan пообещал воспользоваться.
Банк полагает, что трейдеров, косвенно причастных к убыточной торговле, гораздо больше, и не намерен подавать в суд на всех, но также пытается договориться с ними о добровольном возврате бонусов.
